インデックスファンドの騰落率と信託報酬の関連性(2010年6月版)

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昨年末に「インデックスファンドの騰落率と信託報酬の関連性」という記事を書き、インデックスファンドの信託報酬と騰落率の間に有意な相関関係があると言うことを紹介しました。

今回、「QUICK MoeyLife」にて、インデックスファンドの騰落率ランキングが、直近までのデータにアップデートされましたので、改めてグラフ化して検証してみました。

元データ「インデックスファンド騰落率ランキング(過去5年)、2010年6月末時点」

信託報酬-騰落率

上図はTOPIX連動型について38例のデータ。横軸に信託報酬率、縦軸は5年騰落率を表示。騰落率は配当・分配金を含み、ETFの場合市場価格ではなく基準価額で計算されています。

左上の一番パフォーマンスの良い(信託報酬コストの安い)あたりにETFが、次いでDC専用ファンド。

相変わらず、全ファンドの5年騰落率がマイナスなのが悲しいところですが、やはり信託報酬と騰落率の間に有意な相関関係が見えますね。

5年間で上位と下位で最大3%程度の騰落率の差を大きいと捉えるか、そうでないかは人それぞれでしょうが、同じ指数を対象としたインデックスファンドを選ぶ際に、信託報酬の少しでも低いファンドを選ぶのがやはり基本なのだと思います。

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